Voorwoord Tot Kwantitatiewe Analise , Derivatives Modellering En Handel Strategieë In Die Teenwoordigheid Van Mede

'Voorwoord tot' Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Goldman Sachs Group, Inc. Westport Finansiële, LLC, die VSA 23 Januarie 2007 Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark In hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige uit eie navorsing en praktyk die skrywers. Dit is geskryf uit die oogpunt van finansiële ingenieurs of praktisyns, en, as sodanig, dit sit meer klem op die praktiese toepassing van finansiële wiskunde in die werklike mark as die wiskunde self met presiese (en vervelige) tegniese voorwaardes. Dit poog om ekonomiese insigte te kombineer met wiskunde en modellering, sodat die leser om intuïsie te ontwikkel help. Onder die modellering en die numeriese tegnieke aangebied is die praktiese toepassing van die martingale teorieë, soos martingale model fabriek en martingale hermonstering en interpolasie. Daarbenewens het die boek fokus op die teenparty kredietrisiko modellering, pryse, en arbitrage strategieë vanuit die perspektief van 'n front office funksies en 'n inkomste sentrum (eerder as om bloot 'n risikobestuur funksie), wat relatief is die onlangse ontwikkelinge en is van toenemende belang. Dit bespreek ook verskeie handel strukturering strategieë en raak op 'n paar gewilde krediet / IR / FX baster produkte, soos PRDC, Tarn, Sneeuwballen, Snowbears, CCD, en krediet brandblussers. Terwyl die primêre omvang van hierdie boek is die vaste-inkomste mark (met verdere fokus op die rentekoers mark), baie van die ook aangebied metodes toe te pas om ander finansiële markte, soos die krediet, indiensneming, buitelandse valuta, en kommoditeitsmarkte. Inhoud: teorie en toepassings van Afgeleides Modellering: Inleiding tot teenparty Credit Risk; Martingale Arbitrage Pryse in reële mark; Die Black-Scholes raamwerk en Uitbreidings; Martingale hersteekproefnemingsmetodes en Interpolasie; Inleiding tot Rentekoers termynstruktuur modellering; Die Gesondheid-Jarrow-Morton raamwerk; Die rentekoers Market Model; Kredietrisiko Modellering en pryse; Rentekoers mark beginsels en Eiendoms handel strategieë: enkelvoudige rentekoers Produkte; Opbrengskromme modellering; Twee-faktor risiko-model; Die Heilige Graal - Twee - Factor Rentekoers Arbitrage; Lewer Ontbinding Model; Inflasiegekoppelde instrumente modellering; Rentekoers Eiendoms handel strategieë. Aantal bladsye in PDF lêer: 7 Sleutelwoorde: CVA, Krediet aansuiwering, teenparty Credit, BGM Model, HJM Model, RS Model, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale hersteekproefnemingsmetodes, ortogonale Eksponensiële spline, Rom Arb, Nonexploding Bushy Tree, NBT, PRDC, Tarn, Snowball, Snowbear, CCD Credit Brandblusser